Reversion auf die mittlere Reversion auf den Mittelwert in Forex ist eine leistungsfähige Möglichkeit, um bessere Markt-Timing für Ihre Trading-Signale und viele Trading-Systeme nutzen dieses Konzept zu generieren große langfristige Gewinne. Hier werden wir die Logik dahinter sehen und Sie finden auch eine komplette Reversion auf die mittlere Strategie, die Sie mehr lesen können, indem Sie auf die Banner auf dieser Seite. Die Strategie basiert auf einem einfachen, eindeutigen Trading-Indikator, aber schauen Sie zunächst, welche Reversion auf den Mittelwert tatsächlich ist und warum es funktioniert. Die Umstellung auf den mittleren Handel basiert auf dem einfachen Konzept, dass die Preise zwischen Höhen und Tiefen schwanken werden, wenn die Gier die Preise in einem Bullenmarkt weit nach oben treibt und wenn die Angst sie bis weit nach unten in einen Bärenmarkt drängt. Der Preis eines Währungspaares wird jedoch zu einem Durchschnitts - oder Durchschnittspreis zurückgehen. Der Mittelkurs ist somit Fair Value Jeremy Siegel hat dieses Konzept für die Finanzmärkte entwickelt und sagte: Die Renditen können auf kurze Sicht sehr instabil sein, aber langfristig stabil bleiben. Der Grund, warum ist auf kurze Sicht, Emotionen haben einen weit größeren Einfluss auf den Handel als die Grundlagen, aber längerfristig die großen Grundlagen neigen dazu, eine größere Wirkung haben. Mit dem Konzept für Profit Zuerst müssen Sie entscheiden, was ein mittlerer Preis sein wird und schauen, um diese Ebene verwenden, um zurück zu kaufen in einem Stier Trend oder verkaufen zurück zu in einem Bären-Trend. Es kann auch verwendet werden, um Handel überkaufen und überverkauft bewegt sich für eine Rückkehr zu einem durchschnittlichen Durchschnitt. Und ein gemeinsamer Durchschnitt zu verwenden ist die 20 Tage MA. Die Bollinger-Band hat eine 20-tägige einfache MA, die das mittlere Band ist und bewegt sich auf die äußeren Bänder kann verwendet werden, um Zeit Eintritt in Trades für einen Rückzug in die Mitte Band. Das Bollinger Band erlaubt Ihnen, Standardabweichung vom durchschnittlichen Preis zu sehen und es für Profit zu handeln und das oben genannte ist nur ein Beispiel, wie Händler Preisspitzen von einem gleitenden Durchschnitt handeln. Es gibt natürlich Nachteile für diese Form des Handels: Forex-Märkte sind anfällig für schwarze Schwanereignisse, bei denen die Preise sehr volatil und abweichen weg von den durchschnittlichen Preis drastisch, aber wenn richtig verwendet eine Rückkehr in die mittlere Strategie kann hervorragende langfristige Gewinne machen. Märkte verbringen nur etwa 30 ihrer Zeit tendenziell stark und die anderen 70 des Willens Handel mit weniger Volatilität und seine in diesen Perioden, dass mit einer Reversion auf die mittlere Strategie ist ein idealer Weg, um Gewinne zu machen. Beste Trading-Techniken Es gibt viele verschiedene Strategien, die verwendet werden können, um eine Rückkehr zu einem gleitenden Durchschnitt und einfache Trendlinien auf einem Diagramm handeln können verwendet werden und ein technischer Indikator wie die Bollinger-Band kann auch verwendet werden. Forex Mean Reversion Indicator Der Forex Mean Reversion Indicator ist ein spezieller Indikator, der einen Mittelwert (Preis) berechnet und anzeigt, der auf dem Mittelwert (ein einfacher Moving Average) Wert basiert. Der Indikator berechnet dann zwei Bänder auf beiden Seiten des Means. Diese Pegel basieren auf prozentualen Bewegungen, die vom aktuellen Messwert für den durchschnittlichen True Range (ATR) abgeleitet werden. Beide Ebenen sowie die mittlere Pegeleinstellung können vom Benutzer eingestellt werden und können wie jede andere Anzeige in einem Diagramm geändert werden. Der Indikator zeigt überkauft / überverkauft in Echtzeit und ermöglicht es Händlern, einen Vorteil in ihrer Suche nach Gewinn zu gewinnen. Der Indikator kommt mit voller Anleitung und Logik und kann in Kombination mit anderen technischen Indikatoren oder ein eigenständiges Trading-Tool verwendet werden. Um mehr zu erfahren, klicken Sie einfach auf die Banner auf dieser Seite, um detaillierter einzugehen, wie die Strategie funktioniert. Forex Mean Reversion Forex Mean Reversion ist eine Variante des Kanalindikators, die bei richtiger Anwendung wie im Intraday-Handel verwendet werden kann In der langfristigen Handel. Forex Mean Reversion für jedes Währungspaar geeignet, aber die besten Ergebnisse erzielt werden kann, wenn der Handel auf großen Währungspaaren. Merkmale von Forex Mean Reversion Indicator Plattform: Metatrader4 Währungspaare: Beliebige, empfohlene Majors Handelszeit: Jeder, empfohlen M5 oder höher Zeitrahmen: Jeder Empfohlene Broker: Alpari Die Essenz des Handels nach Indikator Forex Mean Reversion liegt in seinem Namen. Preis, erreicht die obere Kanallinie oder untere Kanallinie, immer begierig, in die Mitte des Kanals zurückzukehren. Dieses Muster, werden wir verwenden, um auf Indikator Forex Mean Reversion Handel. Öffnen Sie eine Long-Position, wenn der Preis den unteren (grünen) Rand des Kanals erreicht hat. Beenden, wenn der Preis in die Mitte des Kanals (gelbe Linie) zurückkehrt. Öffnen Sie eine Short-Position, wenn der Kurs den oberen (roten) Rand des Kanals erreicht hat. Beenden, wenn der Preis in die Mitte des Kanals (gelbe Linie) zurückkehrt. Wenn der Preis die zweite obere / untere (grüne / rote) Linie des Kanals erreicht hat, bedeutet dies ein stärkeres Signal. Aber Sie müssen in den Markt treten, wenn Erreichen der ersten Zeile. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die unten heruntergeladen werden kann. In den Archiven ForexMeanReversion. rar: forexmeanreversionindicator. ex4 forexmeanreversiontemplate. tpl Forex Mean Reversion Manual. pdf Kostenloser Download Forex Mean Reversion Bitte warten, wir bereiten Ihre linkPairs Trading: Reversion auf die Mean Was ist Paare Handel Nehmen Sie alle stark korrelierte Paar, zum Beispiel AUDUSD / NZDUSD, wenn sie entkoppeln, kurz die höhere, kaufen die untere, in Erwartung, dass sie wieder auf den Mittelwert, zu welcher Zeit Positionen geschlossen sind. Praktisch alle Threads / Foren, die FX-Paare Handel diskutieren und Ende in Verwirrung zu diskutieren. Trader scheinen, wie die Idee der Paare Handel FX aber Ive nicht gesehen, eine Strategie sehr gut konzipiert, geschweige denn gut gehandelt. Dieser Thread wird versuchen, diesen Trend umzukehren. Pairs Trading-Strategie: Ive stoßen auf eine interessante MT4 Indikator, die schön konzeptionellen FX-Paaren Handel, was mir einen guten Ausgangspunkt. Das Bild zeigt einen Bollinger-Band-Look-Indikator, allerdings ist der Unterschied darin, dass der Oszillator die Preisdifferenz zwischen 2 Paaren darstellt. Wenn der Oszillator sich zu einem Extrem bewegt, zeigen die 2 Paare eine Entkopplung an, kaufen das untere Paar / kurz das höhere Paar, TP bei der Rückkehr zum Mittelwert. Allerdings, genau wie Bollinger-Band Handel, Preis Kontakt mit der Standard-Abweichung Band nicht immer ein Kauf oder Verkauf. Diese Signale müssen intelligent gefiltert werden. Hinweis: Da der Indikator ich beziehe, ist eine kommerzielle, und ich möchte nicht, dass dieser Thread auf den kommerziellen Bereich verschoben wird, werde ich nicht erwähnen Namen noch bieten einen Link hier. Meine Hoffnung ist, dass entweder gibt es bereits eine gute freie Version dieses Indikators herumschwimmen oder jemand tech versierte kann Peitsche ein für uns. Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Sind korreliert, ich denke, dass die Grundlage einer Strategie auf die Rückkehr zu einem Mittel ist riskant. Wenn die 2 Paare dazu neigen, zu einem Mittelwert zurückzukehren, dann würden Sie sehen, das AUDNZD Diagramm oszillieren um ein Pivot und dieses ist nicht der Fall. Natürlich, mit Blick auf das Diagramm, werden Sie wahrscheinlich in der Lage, Orte, wo dies geschieht, aber in Echtzeit, nicht so einfach zu identifizieren. Bitte nicht PM Ich mit Coding-Anfragen Joined Aug 2011 Status: Mitglied 1.115 Beiträge Sie können nicht nur kaufen Australier und verkaufen Kiwi. Damit Sie am Ende mit einer langen Position auf AUD / NZD. Sie müssen die Positionsgröße in Abhängigkeit vom aktuellen Kointegrationsfaktor der beiden Paare ausgleichen. Der Filter, den Sie benötigen, ist eine Einheit Root-Test wie der Augmented DickeyFuller-Test Seien Sie sich bewusst, dass diese Tests - eine Menge von Proben benötigen, um eine gültige Lesung (lag) - führen Sie schlechte auf Marktdaten (fractionally integrierte Zeitreihen) Keine Gier. Keine Angst. Nur Mathe. Beitritt Jul 2009 Status: Handel. Überprüfung. Verbessern 978 Beiträge 7bit schrieb eine EA, die fast alles für Sie macht. Der Filter, den Sie benötigen, ist ein Einheitswurzeltest wie theAugmented DickeyFuller Test Seien Sie sich bewusst, dass jene Tests - eine Menge Proben benötigen, um ein gültiges Messwert zu geben (Verzögerung) - schlechte auf Marktdaten durchzuführen (fraktionally integrierte Zeitreihen) Wasnt 7bits EA für Co - Integration, nicht Korrelation, was PeterE spricht über Im bewusst zwei Hauptschulen des Denkens über Paare Handel. Beide beinhalten mittlere Reversion. Beide haben Pläne und Minus. 1) Empirische oder modellfreie (Korrelation) Die empirische Schule berechnet eine Ausbreitung auf zwei (oder mehr) hochkorrelierten Paaren und verteilt Abweichungen, die sich auf den Mittelwert oder einen anderen Punkt verteilen. Die Berechnung kann wie folgt aussehen: spread A coef1 - B coef2 Wo A und B zwei korrelierte Paare sind und coef1 und coef2 Gewichte / Koeffizienten / Betas / Konstanten repräsentieren, die dazu beitragen, die Ausbreitung für eine leichtere mittlere Reversion stationärer zu machen. Ich kenne 3 Methoden zur Berechnung von Koeffizienten: a) Volatilität, wie ATR1 / ATR2 (wobei 1 und 2 korrelierte Währungspaare sind) b) Beta wie betaA cov (A, B) / var (B), um ein Beta für Symbol zu erhalten A in Form von Symbol B c) Kointegration zur Berechnung der Betas / Eigenvektoren zur Verwendung als Gewichte. Pro: modellfreies Paarenhandel ist außergewöhnlich leicht verständlich und relativ einfach zu handeln. Sobald Sie auf einige Gewichte setzen Sie einfach gelten Regeln für einen Spread für mittlere Reversion. Angenommen, Paar A und B bleiben korreliert, werden Sie schließlich mittlere Reversion bekommen. Es ist erwähnenswert, dass Korrelationen, die auf Marktdaten beruhen, notorisch unzuverlässig sind. Con: Wenn ein Schock auftritt, bei dem A / B entkoppelt wird, wird die Streubreite und eine mittlere Reversionsstrategie zu Verlusten führen. 2) Modellbasiert (Kointegration) Die modellbasierte Kointegrationsmethode verwendet typischerweise entweder die Engle-Granger-Zweistufenmethode oder die Johansen-Methode, die auf Langzeit-Co-Bewegung zwischen Paaren testen. Die Ko-Bewegung unterscheidet sich von der Korrelation dadurch, dass die Paare sich nicht immer zusammen bewegen müssen (wie in der Korrelation), sie müssen einfach zurückkehren (anstatt zu treiben) und innerhalb einer gewissen Distanz bleiben. Es gibt noch andere Tests wie den Phillips-Ouliaris-Test, die versuchen, strukturelle Brüche in den Daten zu berücksichtigen. Im Falle des Engle-Granger zweistufigen Verfahrens liefern die Betas der Regression die Handelsgrößen für die Paare. Mit Johansen werden die Eigenvektoren verwendet, um den Spread-Handel zu dimensionieren. Con: Strukturelle Pausen (wie in der empirischen Schule) kann nicht leicht identifiziert werden, bevor sie geschehen, und als Folge können Trends im tatsächlichen Handel auftreten, die nicht im Test auftreten. Darüber hinaus ist die Regression ein Optimierungsverfahren, und als Ergebnis kann es eine natürliche Tendenz für die Spread-Berechnung zu overfit werden. Pro: Zusätzliche statistische Tests wie der ADF (augmented dickey fulller) können verwendet werden, um ein Maß an Vertrauen zu gewinnen oder zu gewinnen, ob eine Kointegrationsbeziehung tatsächlich überhaupt vorhanden ist. Aber es ist erwähnenswert, dass wie alle statistischen Tests, übergeben die ADF nicht garantieren, dass der Spread bleibt auf neuen ungesehenen Daten zusammengeschlossen. Zusammenfassung Möglicherweise sollte die erste Frage eigentlich sein: sollte ich eine mittlere Reversion-Methode in den Finanzmärkten verwenden Märkte haben fat tailed Distributionen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt mit einem Nachteil gegenüber der Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Märkte haben fat tailed Verteilungen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt bei einem Nachteil vs Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Ich hatte begonnen, eine große Post schreiben, aber es ist offensichtlich, nicht, dass im Zusammenhang mit Paaren Handel und eine Verschwendung von Raum so gelöscht. OPs Punkte sind wichtiger als Ihre Frage. Märkte haben fette Schwänze aber ALSO haben eine Tendenz, zum Mittel zurückzukehren (einige mehr als andere) und tun es die meiste Zeit. Wenn Fett Schwänze geschehen sind vorhersehbar eine Menge Zeit (große Nachrichten Ankündigungen, Markt öffnet / schließt usw.). Sie sind falsch informiert zu denken, mittlere Reversion-Strategien haben einen Nachteil. Beantworten: nicht bestreiten Ihre Korrelation und Kointegration Zeug, gute Informationen Joined Aug 2009 Status: Mitglied 303 Beiträge Etwas, das Sie vielleicht sehen, dass wird eine Menge der Einzelhandel Menge weg von der Seite zu bekommen, wenn ich sage, dass es im Durchschnitt ist eine Menge Leute Die handeln Spreads und Paar Handel Aktien, anstatt sagen, in ihrer vollen Position ein Punkt, könnte die Hälfte an einem Punkt, dann eine andere Hälfte an einem anderen Punkt (wenn es dort), oder tun Sie es in Drittel etc. Sie müssen In Abhängigkeit von der Volatilität des Paares und der Marktbedingungen flexibel sein. Persönlich würde ich Blick auf Paar Handel Aktien oder die Verbreitung von anderen Instrumenten, anstatt Paar Handel Forex, wie Sie effektiv nur geradezu Handel ein Kreuz Paar sind. Oder vielleicht eine Währung mit einem anderen Instrument statt einer anderen Währung. Wenn ich zurück zum Anfang meiner Handelsreise gehen oder jemandem empfehlen konnte, wie man im Handel anfängt, denke ich, dass Paare, die handeln, / Verbreitung eine große Weise ist zu gehen. Mitglied seit Jan 2007 Status: Entwicklung. 887 Beiträge Unsichtbar Vielleicht sollte die erste Frage eigentlich sein: sollte ich eine mittlere Reversion-Methode in den Finanzmärkten verwenden Märkte haben fat tailed Distributionen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt mit einem Nachteil vs Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Für diejenigen, die daran interessiert sind, ein bisschen mehr über die Natur des mittleren Reversionsnachteils zu erfahren, erwähne ich:
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